Un método bastante usado es el autoaprendizaje y es mucho mejor si aprendemos de los expertos y creadores de lo que queramos aprender, en este caso específico aprenderemos a usar Java desde cero y de la mano de Sun con temas muy simples hasta los más complicados.

Te dejo la lista de temas y verás que abarca temas desde conceptos de Programación orientada a objetos, pasando por el recorrido de los paquetes de Java, si estas en el mundo web tienes una sección de applets y hasta la utilización del interfaz de NetBeans, en realidad tiene todo lo que puedas necesitar para empezar.